แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการซื้อขาย ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เปลี่ยนระบบซื้อขายใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ระบบการซื้อขายใหม่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดที่เป็นมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็วขึ้น สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต และพร้อมรองรับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่หลากหลายในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การซื้อขายในครั้งนี้ เนื่องมาจากการปรับปรุงระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้บริการ และเข้าใช้โปรแกรมเทรดที่ DAOL SEC ให้บริการ เช่น Settrade Streaming, DAOL SEC Trade, iFISe, MT4, และ MT5 ได้เหมือนเดิม

ระบบซื้อขายหุ้น : เกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ (SET) ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ยกเลิก

1. ยกเลิก คำสั่งประเภท“MP” Price (Special Market Price): ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถส่งคำสั่ง Market Price ประเภทอื่นๆ เช่น MKT และ MTL ได้ตามปกติ

2. ยกเลิก การซื้อขายหน่วยย่อยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW Odd Lot)

เพิ่ม

1. เพิ่ม การแสดงผล Bid / Offer เป็น 10 แถว (จากเดิม 5 แถว)

2. เพิ่ม คำสั่งประเภท Overnight Order คือ Good Till Cancel (GTC) และ Good Till Date (GTD) โดย

- คำสั่งจะถูกจัดเก็บในระบบสูงสุดไม่เกิน 30 วันปฏิทิน
- ไม่สามารถส่งคำสั่ง Overnight Order สำหรับการซื้อขายหน่วยย่อย (Odd Lot) ได้
- ระบบจะยกเลิกคำสั่ง Overnight Order อัตโนมัติ ในกรณีดังต่อไปนี้
  - ราคาที่ระบุในคำสั่ง อยู่นอกกรอบราคา Ceiling & Floor ประจำวัน
  - วันแรกที่หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายแสดงสิทธิประโยชน์หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักทรัพย์ (Corporate Action) เช่น การจ่ายเงินปันผล (XD), การให้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR), การเปลี่ยนพาร์ (Split Par) และ การเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ เป็นต้น
- กรณีมีมาตรการให้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance คำสั่ง Overnight Order ในบัญชีประเภทอื่น ที่ไม่ใช่บัญชี Cash Balance จะถูกยกเลิกออกจากระบบ

3. ราคาเปิด / ราคาปิด อาจอยู่นอกกรอบ ราคา Ceiling & Floor ±1 ช่วงราคา ซึ่งเป็นไปตามกลไกการคำนวณของระบบซื้อขายใหม่

ระบบซื้อขายอนุพันธ์ : เกณฑ์ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ยกเลิก

1. ยกเลิก คำสั่งประเภท “MP” Price (Special Market Price): ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถส่งคำสั่ง Market Price ประเภทอื่นๆ เช่น MKT และ MTL ได้ตามปกติ
2. ยกเลิก คำสั่ง "Auction" Validity และ "Auto M" Validity
3. ยกเลิก เงื่อนไขการส่งคำสั่งประเภท Good till Time, Good till Session และ Good till Next Auction
4. ยกเลิก การจับคู่คำสั่งข้ามประเภท โดย Combination Order จะสามารถจับคู่กับคำสั่งประเภท Combination Order ด้วยกันเท่านั้น ไม่สามารถข้ามไปจับคู่กับคำสั่งประเภท Outright ได้

เพิ่ม

1. เพิ่ม ประเภทคำสั่ง Session State Order
2. เพิ่ม คำสั่งซื้อขาย Overnight Order ที่มีเงื่อนไข Good till Cancel(GTC) และ Good till Date(GTD) สามารถอยู่ในระบบได้สูงสุด 255 วัน
3. ราคาเปิด / ราคาปิด อาจอยู่นอกกรอบ ราคา Ceiling & Floor ±1 ช่วงราคา ซึ่งเป็นไปตามกลไกการคำนวณของระบบซื้อขายใหม่